На рынке фронт-офисных решений для розничного банковского обслуживания появился новый продукт – cистема сопровождения…

…потребительского кредитования K4Loans. Компания «Ксема» представляет продукт собственной разработки – систему сопровождения розничного кредитования. K4Loans – интегрированное фронт-офисное решение для сквозной автоматизации процесса потребительского кредитования. В систему в качестве скоринговой машины встроен инструмент для аналитического моделирования KXEN. ( http://www.ksema.ru/datamining.

shtml ).

Первое внедрение системы K4Loans состоялось в АКБ «Промсвязьбанк». Банк представил новый продукт «Кредит за 30 минут» и начал выдачу кредитов. По сообщению пресс-службы Банка, «особенностью нового продукта является быстрота принятия решения и отсутствие требований по предоставлению справки о доходах, поручителей или залогов. Данная система построена на оптимальном сочетании нескольких критериев оценки клиентов, что позволяет Промсвязьбанку быстро принимать решение о выдаче кредита, и при этом сохранять качество кредитного портфеля».

K4Loans предназначен для управления документооборотом кредитования, обеспечивая ввод и сопровождение анкет на каждом этапе, от момента подачи заявки до заключения договора. Решение включает в себя набор интегрированных между собой программных модулей: модуль расчета рисков, аналитический модуль, рабочие места пользователей системы, системы внешних фильтров и баз данных и витрину данных, в которой хранятся данные по аппликантам, принятые решения и истории взаимоотношений заемщиков с Банком. В системе реализована возможность взаимодействия с кредитным бюро на этапе оценки кредитоспособности клиентов.

В качестве средства построения скоринговых моделей был выбран инструмент для аналитического моделирования и прогнозирования KXEN. Благодаря применению последних достижений современной математики и статистики, программное обеспечение KXEN позволяет полностью автоматизировать процесс статистической обработки информации и при этом получать модели, обладающие высоким качеством предсказания. По опыту компании «Ксема», применение ПО KXEN позволяет сократить срок разработки одной модели с нескольких недель до нескольких часов или даже минут. ( http://www.ksema.ru/datamining.shtml )

Оператор банка, сотрудник безопасности, кредитный инспектор, пользуясь разработанными интерфейсами своих автоматизированных рабочих мест, могут и не догадываться, что они каждый день имеют дело с фабрикой моделей KXEN. При проектировании системы K4Loans были использованы мощные интеграционные возможности KXEN, который встроен в систему, а открытые программные интерфейсы самой системы обеспечивают ее легкую и бесшовную интеграцию с АБС. Поэтому форма представления результатов анализа, с которой работают сотрудники на местах, определяется пожеланиями банка и особенностями его бизнес-процесса розничного кредитования.

Важная особенность продукта – сильный аналитический модуль, который помимо стандартных аналитических скоринговых процедур (анализа базы данных заёмщиков, построения моделей, разработки методик, обратного тестирования моделей, отслеживания качества моделей), включает в себя возможность получения различных отчетов. В проекте, реализованном в Промсвязьбанке, блок отчетности разработан на базе продукта ПО Business Objects. Аналитикам доступны отчеты о внутренней непротиворечивости информации о Заёмщике, отчёт об аутлаерах, позволяющий проанализировать причину отказа, отчёт о причинах отказа, отчёт о дрейфе модели по мере накопления сведений о новых заёмщиках. Для определения прибыльности кредитования можно воспользоваться отчетом по маржинальной доходности, позволяющим найти скоринг-балл, при котором ожидаемые потери по невозвратам кредитов в группе заемщиков с этим скоринг-баллом уравновешиваются процентными доходами по возвращенным кредитам (т.н. точка маржинальной безубыточности) и определить оптимальный балл отсечения.

Высокая эффективность KXEN при моделировании позволяет реализовать расчет рекомендуемой для заемщика суммы кредита, вероятности дефолта (начальной и текущей), вероятности просрочки платежей, вероятности досрочных выплат. Таким образом, скоринг используется не только для принятия решения о выдаче/невыдаче кредита, но и для дальнейшего сопровождения работы с заемщиком, позволяя Банку предупреждать избыток ликвидности в случаях массовых досрочных выплат и заблаговременно менять условия кредитования при вероятности просрочки платежей.

K4Loans представляет собой Web-приложение, что обеспечивает масштабируемость системы и простоту подключения к процессу выдачи кредитов новых отделений банка и представительств в торговых точках. После запуска продукта «Кредит за 30 минут» в АКБ «Промсвязьбанк» с 14 декабря 2005 г. десять отделений Банка начали выдавать кредиты, с 25 декабря кредит можно получить в любом отделении «Промсвязьбанка» Москвы и Московской области, в январе 2006 г. к системе будут подключены региональные отделения.

Опубликовано: 30 декабря 2005 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет